►个人简介
郑振龙
男 金融系 教授 博导
郑振龙，男，1966年3月出生，汉族，经济学博士，现任国务院学科评议组成员，国家重点学科厦门大学金融学学术带头人，“闽江学者“特聘教授，厦门大学金融工程教授、博士生导师，厦门大学证券研究中心主任，中国金融学会常务理事兼学术委员，中国金融学会金融工程专业委员会常委，中国金融学年会第二届理事会主席、福建省金融学会副会长、《金融学（季刊）》主编。曾任厦门大学研究院副院长、经济学院副院长、金融系代主任、亚太金融学会（Asia-Pacific Finance Association）理事等职。2002年入选教育部优秀青年教师资助计划。2003年入选福建省“百千万”人才工程。2004年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。2006主持国家精品课程金融工程。2008年被评为福建省教学名师。2009年入选国家百千万人才工程。
联系方式
办公室：E305 时间：周二下午4：15-6：30
电话：
电子邮件：zlzheng@xmu.edu.cn
►主要研究与教学领域
金融工程
►工作经历
1、1989.7－1990.12，厦门大学财政金融系，助教
2、1990.12－1995.12，厦门大学财政金融系，讲师
3、1995.12－1998.12，厦门大学财政金融系，副教授
4、1998－2001，兼任亚太金融学会（APFA）理事
5、1998.12－至今，厦门大学财政金融系（现金融系），教授
6、2000.9－2001.8，以富布莱特研究学者身份在加州大学洛杉矶分校与美国金融学会前主席Michael Brennan教授合作研究。
7、2001.4至今，厦门大学财政金融系（现金融系），博士生导师
8、2002.10－2004.4，厦门大学金融系代主任
9、2003.12－2005.3，厦门大学经济学院副院长
10、2005.3－2008.8，厦门大学研究生院副院长
11、2006.2-6，伦敦经济学院高级研究学者。
►教育经历
1、1982.9-1986.7，厦门大学财政金融系金融学专业，本科。
2、1986.9-1989.7, 厦门大学财政金融系货币银行学专业，硕士。
3、1986.9－1987.8，中国人民大学中美经济学培训中心（福特班），研究生班。
4、1992.9－1995.11，厦门大学财政金融系货币银行学专业，博士。
►海外学习经历
2000.9－2001.8，富布莱特研究学者，加州大学洛杉矶分校(UCLA） 2006.2-6，伦敦经济学院高级研究学者。
►最高学历
经济学博士，厦门大学金融学，1995
►学术专著
[1] 金融制度设计与经济增长， 专著 第一作者， 经济科学出版社， 2009
[2] 《货币、银行与金融市场》， 译著 第一作者， 北京大学出版社， 2006
[3] 《中国利率衍生产品的定价与保值》， 专著 第一作者， 北京大学出版社， 2006
[4] 《现代投资理论》， 译著 第一作者， 北京大学出版社， 2005
[5] 《衍生产品》， 编著 第一作者， 武汉大学出版社， 2005
[6] 《证券投资理论与技巧（第3版）》， 编著 第二作者， 厦门大学出版社， 2004
[7] 《中国利率期限结构：理论与实践》， 专著 第二作者， 中国财政经济出版社， 2004
[8] 金融工程， 编著 ， ， 2003
[9] 金融市场学（第二版）， 编著 ， ， 2003
[10] 各国衍生金融市场监管比较研究， 专著 ， ， 2003
[11] 高手过招， 专著 第一， ， 2000
[12] 中国证券发展简史， 专著 ， ， 2000
[13] 应用公司理财， 译著 第一， ， 2000
[14] 相对红利收益——普通股投资收益及增值， 译著 第一， ， 2000
[15] 证券投资理论与技巧（第二版）， 教材 第二， ， 2000
[16] 金融市场学， 编著 副主编， ， 1999
►论文
[1] 政策利率引导市场利率的走势吗？－央票发行利率与央票市场利率双向互动关系研究， 财贸经济， 2011年第1期
[2] 基于经典PIN模型的股票信息风险测度研究， 管理科学， 2010年6期
[3] 利率仿射模型下的利率风险价格形式实证研究， 管理科学学报， 2010年 9期
[4] 外汇风险风险溢酬：基于随机贴现因子的研究框架， 世界经济， 2010年 5期
[5] 波动率预测：GARCH模型与隐含波动率， 数量经济技术经济研究， 2010年2期
[6] 衍生产品定价：模型风险及其影响， 金融研究， 2010年 2期
[7] 无模型隐含波动率及其所包含的信息， 系统工程理论与实践， 2009年11期
[8] 金融资产价格的信息含量：金融研究的新视角， 经济学家， 2009年11期
[9] 中国利率风险溢酬：后验信息法与先验信息法， 金融研究， 2009年10期
[10] 结构突变、推定预期与风险溢酬：美元/人民币远期汇率定价偏差的信息含量， 世界经济， 2009年6期
[11] 基于高阶矩的基金绩效考核模型， 厦门大学学报（哲社版）， 2009年4期
[12] Jump,Non Normal Error Distribution and Stock Price Volatility A Nonparametric Specification Test， The Singapore Economic Review， 2009年1期
[13] 股权分置改革的期权分析， 金融研究， 2006年12期
[14] 可转债时间价值的理论与实证分析， 《厦门大学学报（哲社版）》， 2006/1
[15] 基于极值理论的风险价值度量， 《金融学季刊》， 2005年创刊号
[16] 贝塔系数波动状况的实证研究， 厦门大学学报， 2003年4期
[17] 《金融学和经济学相关关系探讨》， 《经济学动态》， 2005/02
[18] 《民间金融的利率期限结构及其风险分析：来自标会的检验》， 《金融研究》， 2005/04
[19] 《外汇结构性产品的定价》， 《国际金融研究》， 2005/05