姓名：闫海峰 性别：男 出生年月：1964年9月
职称：教授 学院：金融学院
研究方向：数理金融学、保险精算、随机分析
闫海峰 男，1964年9月生，河南省卢氏县人，中共党员，教授。主要从事金融学和保险精算专业的本科教学和研究生指导工作，主要研究方向：动态资产定价理论，保险精算，随机分析。
学习经历：
2000.9－2004.2
西安电子科技大学
应用数学专业
获理学博士学位
1998.8-1998.11
北京大学
金融数学
进修访问
1996.9-1997.7
中国科技大学
金融保险
进修访问
1990.9－1993.7
武汉大学数学系
概率统计专业
获概率统计硕士学位
1982.9－1986.7
河南师范大学数学系
基础数学专业
获基础数学学士学位
工作经历：
2004.10－至今
南京财经大学金融学院
保险精算系
教授
2004.2－2004.10
河南师范大学数学学院
概率统计教研室
教授
1999,11－2000,9
河南师范大学数学学院
概率统计教研室
副教授
1993.7－1999.11
河南师范大学数学系
概率统计教研室
讲师
1986.7－1990.9
河南师范大学数学系
概率统计教研室
助教
荣誉称号：
2004年获河南省教育系统优秀科技论文一等奖.
2003-04年度优秀共产党员.
2000-2004读博士期间获西安电子科技大学优秀研究生和优秀研究生干部荣誉称号各一次，获“首信”一等奖学金两次.
2001年获河南省科委第七届自然科学优秀论文三等奖.
1998年获河南省科委自然科学优秀论文二等奖.
研究领域：
主要研究领域：数理金融学、保险精算、随机分析。研究兴趣主要集中在三个方面：（1）不完备市场中未定权益的定价理论和套期保值理论模型的研究，主要是在一般的指数半鞅模型下研究资产定价的基本定理和各种等价鞅测度的刻画；（2）金融保险行业中风险理论研究，主要是有限时间破产概率的理论研究和在VaR, CaR限制下的最优投资策略的选择；（3）未定权益的效用无差别定价、保险精算定价以及有关金融衍生产品定价的相关实证研究。先后主持省级（自然科学基金，软科学基金）项目5项，参与国家自然科学基金2项。在《Stochastic Models》 (SCI )、《Applied Mathematics and Mechanics》（SCI）、《Progress in Natural Science》（SCI）、《工程数学学报》，《系统工程学报》，《应用概率统计》等国内外刊物发表学术论文30余篇。
电子信箱: yseaf@163.com , yseaf@hotmail.com