教授
财务金融系
思源教授楼216室
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lao@fudan.edu.cn
研究方向： 金融工程、投资管理、公司财务和计量经济学
►教育背景：
博士, 金融数学, 德国波恩大学
硕士, 控制理论及应用, 南开大学
学士, 控制理论及应用, 南开大学
►学术经历：
2003.03--2003.05, 访问学者, 美国麻省理工学院斯隆管理学院
2002.07--2002.08, 访问学者, 德国波恩大学应用数学研究所
2002.07--2002.07, 访问学者, 意大利第一罗马大学统计系
►科研获奖：
2001.11, 天津市自然科学奖, 二等奖， 天津市人民政府
►教学获奖：
2003.12, 复旦大学GE奖教金一等奖, 复旦大学
►代表性学术成果：
期刊论文：
1.
劳兰珺，Enzo. Orsingher. 2007. Hyperbolic and fractinal hyperbolic Brownian motion. Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastics Processes vol.79(6) 505-522.
2.
劳兰珺. 2006. Volatility patterns of industrial stock price indices in the Chinese stock market. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE vol.3930 605-613.
3.
Lanjun Lao. 2002. An additive on-line portfolio Selection algorithm. Systems Analysis Modelling Simulation vol.42(6) 939-958.
4.
Sergio Albeverio, LanJun Lao , XueLei Zhao. 2002. A Continuous Time Financial Market with a Poisson Process as Transaction Timer. Advances in Computational Mathematics vol.16 305-330.
5.
Sergio Albeverio,Lanjun Lao,Xuelei Zhao. 2001. On-line Portfolio Selection Strategy with Prediction in the Presence of Transaction Costs. Mathematicai Methods of Operations Research 54 133-161.
6.
Sergio Albeverio, LanJun Lao and XueLei Zhao. 2001. Continuous time financial market, transaction cost and transaction intensity. Trends in Mathematics (1) 29-39.
7.
Sergio Albeverio, LanJun Lao , XueLei Zhao. 2001. On-line portfolio strategy with prediction, Trends in Mathematics. Trends in Mathematics (1) 19-28.
8.
周晋，劳兰珺. 医疗健康问题对居民资产配置的影响. 金融研究, 2012, (2): 61-72.
9.
刘闯，劳兰珺. 证券公司创设权证风险的VaR研究. 统计与决策, 2009, : 100-101.
10.
孟庆欣，劳兰珺, 赵学雷. 有摩擦金融市场中的美式未定权益定价. 应用概率统计, 2008, 24(5): 449-462.
11.
余沿福,劳兰珺. 现阶段我国加息政策的宏观调控作用探讨. 价格理论与实践, 2008, （4）: 61-62.
12.
罗捷，劳兰珺. 中国股票市场随机贝塔的估计. 系统管理学报, 2008, vol.17（1）: 47-50.
13.
王宁，劳兰珺. 中国股票市场风险和收益风格效应的非参数检验. 上海管理科学, 2007, vol.29(2): 12-14.
14.
王宁，劳兰珺. 我国证券市场的“行业效应”. 统计与决策, 2007, (3): 140-141.
15.
劳兰珺，张志刚. 中国开放式基金业绩排序稳定性的Kendall检验. 系统工程, 2007, vol.25(1): 118-122.
16.
劳兰珺，邵玉敏. 行业股票价格指数波动特征的实证研究. 南开管理评论, 2005, vol.8(5): 4-8.
17.
钱淼岚，劳兰珺. 关于破产时刻及破产时损失联合分布的讨论. 复旦大学学报（自然科学版）, 2005, vol.44(3): 462-465.
18.
徐幼华，劳兰珺. QFII制度的实施对我国证券市场的影响. 世界经济情况, 2005, （5）: 23-27.
19.
田科，劳兰珺. 我国上市公司可转换债券发行的财富效应研究. 上海管理科学, 2004, （6）: 9-11.
20.
劳兰珺，邵玉敏. 中国股票市场行业收益率序列动态聚类分析. 财经研究, 2004, vol.30(11): 75-82.
21.
邵玉敏，劳兰珺. 加入WTO对我国制造业的影响：基于股票市场的实证分析. 当代财经, 2004, （6）: 227-235.
22.
张世斌，付长青，劳兰珺. 具有违约风险的市场结构及具有违约风险的违约零补偿的美式权益的定价. 应用概率统计, 2003, vol.19(4): 371-382.
23.
劳兰珺，汪朝汉，张新晖. 高新技术企业人力资源价值的期权计量方法. 研究与发展管理, 2003, vol.15(2): 31-34.
24.
劳兰珺. 超布朗运动的模拟. 汕头大学学报(自然科学版), 1997, vol.12(2): 38-42.
25.
劳兰珺. 一种改进GMDH的新方法. 汕头大学学报, 1997, vol.12(1): 9-14.
26.
劳兰珺. GMDH中部分表达式构成的新方法. 中山大学学报论丛, 1996, (5): 112-115.
27.
王秀峰 劳育红（曾用名）. 非线性动态系统模型结构确定和参数估计新算法. 自动化学报, 1992, 18（4）: 385-392.
会议/研讨会论文：
1.
Guozhi An and Lanjun Lao. 2014. The leverage effect and fat-tails in China's futures market. Seventh International Symposium on Computational Intelligence and Design Hangzhou 120-123.
2.
Wang, Qi and Lanjun Lao. 2011. Re-examination of the strategic asset allocation problem with human wealth. 2011 International Conference on Management Science and Intelligent Control (ICMSIC) Bengbu, China 185-189.
3.
Zhou, Jin and Lanjun Lao. 2011. An asset allocation model with social insurance. International Conference on Management and Service Science Wuhan, China 1-4.
4.
Jin Zhou, Lanjun Lao. 2010. Analysis of Influencing Factors of IPO Underpricing in ChiNext. Yangzhou, China 474-477.
5.
Jin Zhou, Lanjun Lao, Ming Su. 2010. Decomposition of Health Cost and Modeling of Asset Allocation. IEEE Computer Society Beidaihe, Hebei, China 372-375.
6.
劳兰珺. 2005. INTER- INDUSTRY VOLATILITY PATTERNS IN CHINESE STOCK MARKET. Proceedings of the Fourth International Conference on Machine Learning and Cybernetics vol.6 3458-3462.
7.
Meng QingXin, Lao Lan-Jun. 2004. Pricing European Contingent Claims with Frictions. .
8.
Long-Zhen Fan, Lan-Jun Lao. 2004. An Empirical Comparison of Alternative Models of Short Interest Rate With Repo Rate in The Inter-Bank Market of China. .
9.
Lan-Jun Lao, Long-Zhen Fan. 2004. A Hierarchical Strategy for Active Portfolio Management Considering Transaction Costs. 2697-2701.
翻译著作：
劳兰珺，王祺．定量投资分析(原书第2版)．北京：机械工业出版社，2012．