副教授
厦门大学经济学（金融学）博士
电话：
电子邮件：maxchen@xmu.edu.cn
办公室：经济楼A405
►研究兴趣
金融衍生品，金融经济学
►教育背景
博士 （金融学） 厦门大学（财政金融系）1998.09–2001.06
硕士（系统工程）厦门大学（系统科学系） 1995.09–1998.07
学士（自动控制工程）西安交通大学（自动控制工程系） 1991.09–1995.07
►经历 工作经历
2009.03—，厦门大学王亚南经济研究院（WISE），金融学副教授
2006.07–2009.02，华侨大学商学院，金融学副教授
2005.10–2006.06，厦门大学金融系，金融学副教授
2003.06–2005.09，北京大学深圳研究生院，助理教授
2001.06–2003.06，北京大学光华管理学院，讲师，博士后
►讲课 主讲核心课程
金融衍生品分析
金融数学
金融工程
必修、选修课程
必修：金融经济学
必修：金融经济计量分析
选修：固定收益证券
选修：科技排版和科学计算
►研究成果
主要论文
杜亚军，陈灯塔. 2012. 宏观失衡与政绩考评. 管理世界， (11): 170-171
陈灯塔，周颖刚，2006，理性恐慌、流动性黑洞和国有股减持之谜 ，经济学（季刊），5(2), 379-402
陈灯塔，2003，中国股票市场个股随机占优的实证研究，经济科学（5），70-79
陈灯塔，洪永淼，2003，中国股市是弱式有效的吗——基于一种新方法的实证研究，经济学（季刊），3(1), 97-124（荣获年度最佳论文提名）
专著
陈灯塔. 2012. 应用经济计量学——EViews 高级讲义. 北京: 北京大学出版社, 208.8万字
其他论文
Chen, Dengta, and Yajun, Du, 2012, An EM algorithm for switching regression with three regimes, Systems and Informatics (ICSAI), 2012 International Conference, 2221 - 2223 (CPCI-S; EI. DOI: 10.1109/ICSAI.2012.6223493, http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6223493)
Chen, Dengta, Yiming, Wang and Chunhua Lin, 2011, Tax Benefits of Debts in China, International Conference on Engineering and Business Management (EBM2011), Pages: 1937-1940 (indexed by CPCI-S (ISTP) and CPCI-SSH)
陈灯塔，郑承利，2006，协方差矩阵预测及其投资策略研究， 中国金融学 3(1), 61-79
郑承利，陈灯塔，2006，中国股市截面收益率再研究——分位数回归方法，南方经济 （1），61-71
Chen, Dengta, and Yongmiao Hong, 2003, Has Chinese Stock Market Become Efficient? Evidence from a New Approach. International Conference on Computational Science 2003: 90-98 (ICCS 2003: Saint Petersburg, Russia)
Chen, Dengta, and Langnan Chen, 2002, Portfolio Selection in Bilateral Partial Moment Framework, Global Finance Conference 2002, (p288-295) Beijing, P.R. China. (And the 2002 International Finance Conference by China Center For Financial Research, CCFR)
陈灯塔，陈浪南，2000，上海股票市场组合投资的实证研究， 数量经济技术经济研究 （7），53-55
陈灯塔，陈浪南，2000，实证研究中股票投资收益率估算的若干问题， 决策借鉴 13（3），34-38
陈灯塔，王应明， 1999，成分DEA模型及应用， 厦门大学学报（自然科学版） 38（6），804-810
►研究项目
主持中国博士后科学基金项目：BPM模型在我国股票市场的实证研究，2002-2003。